Neste guia, apresentaremos o conceito de Paradoxo de Dados do Corretor e como ele afeta suas decisões de negociação. Se você estiver usando duas plataformas diferentes para negociação, talvez já esteja familiarizado com esse conceito e, caso contrário, vamos explicar o que é e por que é importante aprender sobre ele.
Pré-requisitos
Antes de explorarmos o Paradoxo dos Dados do Corretor, é crucial saber como funciona o MetaTrader, aprender como usar o Indicador FxMagnetic e compreender as diferentes maneiras de negociar com ele. Confira nossos guias anteriores para ajudá-lo a entender melhor.
Introdução
Ao tomar decisões comerciais informadas, os dados históricos desempenham um papel crucial. Porém, você sabia que os dados fornecidos por diferentes corretoras podem variar significativamente? Esse fenômeno é conhecido como Paradoxo dos Dados do Corretor. Neste tutorial, vamos nos aprofundar nas razões por trás desse paradoxo, seu impacto na negociação e possíveis soluções para ajudá-lo a tomar decisões mais bem informadas..
Paradoxo dos dados do corretor
O Paradoxo dos Dados do Corretor refere-se à disparidade nos dados históricos do mercado fornecidos por diferentes corretores. Embora possam usar os mesmos parâmetros ou configurações, os dados podem diferir significativamente. Esta variação pode levar a sinais e decisões de negociação conflitantes, causando frustração aos traders que dependem de dados históricos para informar suas estratégias.
Vamos considerar uma analogia para entender melhor esse conceito. Imagine visitar duas sorveterias diferentes em duas cidades diferentes. Ambas as lojas afirmam vender sorvete de “chocolate”, mas ao prová-los você percebe que um é mais escuro e rico enquanto o outro é mais cremoso. Da mesma forma, os corretores podem ter o seu “sabor” único de dados históricos, levando a diferenças nas informações que fornecem.
Razão para o paradoxo dos dados do corretor
Então, por que essas diferenças ocorrem? O principal motivo é a forma como os corretores coletam e processam dados. Cada corretora possui seu feed de dados proprietário, que obtém dados de vários provedores. Estes fornecedores podem ter critérios diferentes para a seleção de dados, levando a variações na qualidade e quantidade dos dados. Além disso, os corretores podem utilizar algoritmos diferentes para processar os dados, contribuindo para as disparidades.
Outro fator que contribui para o Paradoxo dos Dados do Corretor é o comportamento do trader. Os traders possuem hábitos de compra e venda diferentes, o que pode influenciar os padrões identificados pelas ferramentas de análise técnica. Por exemplo, um padrão envolvente de alta pode aparecer no gráfico de uma corretora, mas não em outra devido a diferenças na atividade do comprador e do vendedor.
Demonstração do paradoxo dos dados do corretor
Observe a diferença no número de barras de preços exibidas nos gráficos de duas contas de corretoras, Hugo’s Way e Scandinavia Market. Apesar de empregar o mesmo indicador e configurações FxMagnetic, surge um forte contraste. O Scandinavia Market possui 30.000 barras de preços, enquanto o Hugo’s Way exibe apenas 12.760. Esta variação considerável levanta questões sobre a natureza dos dados fornecidos por cada corretora, sublinhando a existência do Paradoxo dos Dados do Corretor.
Além disso, veja a diferença nas métricas de desempenho entre as duas contas. A taxa de vitória do Hugo’s Way é de 56%, enquanto a do Mercado Escandinávia chega a 72%. Além disso, a relação de lucros e perdas varia significativamente, com Hugo’s Way registrando 547 pips e o Mercado Escandinavo indicando 24.000 pips de lucro. Essas diferenças demonstram que cada corretora fornece dados exclusivos, produzindo resultados comerciais distintos, apesar de usar a mesma estratégia, contagem de sinais e indicador de flexibilidade.
O paradoxo dos dados do corretor torna-se aparente quando a localização de um sinal específico de compra ou venda nos dados de um corretor não aparece no outro. Isto destaca a variabilidade nas informações exibidas por cada corretora, necessitando de uma consideração cuidadosa ao analisar e interpretar os dados de mercado.
Paradoxo de dados FxMagnetic e corretor
O indicador FxMagnetic identifica padrões de velas para prever os movimentos do mercado. Ele identifica sinais como oportunidades de compra/venda com base em padrões de alta/baixa, auxiliando os traders na tomada de decisões. Como os padrões de velas podem variar entre as contas das corretoras, a FxMagnetic irá gerar sinais distintos de compra e venda com base nos padrões detectados observados nessas contas. A demonstração a seguir explicará o papel do FxMagnetic junto com o paradoxo dos dados do corretor:
Configurações do indicador FxMagnetic junto com o Paradoxo de dados do corretor
Para demonstrar os resultados do indicador FxMagnetic juntamente com o paradoxo dos dados do corretor, as seguintes configurações foram observadas:
Parar a perda de:2000
Obter lucros:2000
Tamanho do corpo da vela:40
Barras de retrospectiva:40
Estratégia de negociação:Regular de alta e baixa.
Flexibilidade de padrão:Estrito
NOTA: As mesmas configurações foram aplicadas em ambas as contas da corretora. Consulte nossos guias anteriores se precisar aprender como o indicador funciona ou como essas configurações são aplicadas.
Ampliar a ação do preço no gráfico Hugo’s Way mostra um padrão envolvente de alta às 8 horas do dia 2 de agosto, indicando um sinal de compra. Isto é seguido por uma barra de alta que envolve completamente a barra de baixa anterior, iniciando o sinal.
No entanto, no mesmo período de tempo no mercado escandinavo, vemos que a barra de alta não consegue abrir abaixo ou engolir a barra de baixa anterior, portanto, nenhum padrão de absorção de alta é observado.
Esta diferença pode ser atribuída ao comportamento díspar de compra e venda dos traders em ambas as plataformas. Os traders do Hugo Way demonstram padrões de compra mais assertivos, levando à formação do padrão, enquanto os traders do Mercado Escandinavo apresentam um comportamento de compra menos agressivo durante o período de formação da vela.
Além disso, mesmo quando se utilizam as mesmas configurações, as diferenças nos dados históricos entre corretoras resultam em barras diversas e sinais subsequentes, produzindo resultados diferentes. Às vezes, uma negociação pode render um pouco de dinheiro em alguns corretores, mas em outros, como o mercado escandinavo, pode gerar muito mais dinheiro simultaneamente.
Configuração de flexibilidade de padrão
O Seletor de Flexibilidade no indicador FXMagnetic permite que os traders ajustem a sensibilidade da detecção de padrão. Ao modificar esta configuração, os traders podem controlar a força dos padrões identificados, permitindo-lhes ajustar a capacidade de resposta do indicador a formações específicas de velas.
Alterar o seletor de flexibilidade de estrito para flexível ajusta a sensibilidade de reconhecimento de padrões do indicador FXMagnetic. Por exemplo, se um padrão envolvente de alta for detectado em um determinado local na Corretora A, mas não na Corretora B devido a uma estratégia estrita, mudar para uma estratégia flexível pode permitir que a Corretora B identifique o mesmo padrão.
Mudando a estratégia para flexível, realinhe todos os sinais para refletir esta estratégia, aproximando os resultados para ambas as corretoras. É importante ressaltar que mesmo com a estratégia definida para ser flexível, ainda haverá variações de resultados entre as corretoras.
Um exemplo dos resultados após definir a flexibilidade do padrão como flexível é mostrado abaixo:
Por que o paradoxo dos dados do corretor pode ser uma bênção disfarçada
O paradoxo dos dados do corretor ocorre quando diferentes traders analisam os mesmos dados de mercado e chegam a conclusões diferentes sobre o que isso significa. Isto pode criar oportunidades para alguns traders ganharem dinheiro porque podem comprar ou vender ativos a preços que não são exatos. Por exemplo, se um trader achar que uma ação vale mais do que está sendo vendida atualmente, ele poderá comprá-la mais barato e depois vendê-la por um preço mais alto quando outros traders perceberem que vale mais. Isso pode ser especialmente útil para traders humanos que conseguem analisar dados de uma forma que os computadores não conseguem. Eles podem encontrar padrões ou tendências que os computadores não percebem, o que lhes dá uma vantagem sobre os sistemas de negociação algorítmicos.
No geral, o paradoxo dos dados dos corretores mostra que ter acesso aos mesmos dados não significa necessariamente que todos os traders terão a mesma opinião sobre o mercado. Em vez disso, destaca a importância de interpretar os dados de uma forma única e de ser capaz de identificar oportunidades que outros possam perder.
Dada a diversidade de preferências entre os traders, é essencial compartilhar as configurações e descobertas dos seus indicadores dentro da sua comunidade comercial. Ao trocar configurações e resultados com grupos relevantes, você poderá descobrir configurações aprimoradas para suas negociações.
Como alinhar suas negociações em muitas contas de corretoras
Se você deseja copiar ou alinhar suas negociações de várias corretoras, você pode fazê-lo usando o Local Trade Copier, que é compatível com MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Ao contrário do FxMagnetic, que só funciona com MetaTrader 4, o Local Trade Copier permite copiar negocia de uma conta para outra.
Discutiremos detalhadamente como alinhar suas negociações em muitas contas de corretoras em outro tutorial, mas aqui está uma rápida visão geral de como funciona:
Em essência, você configura duas partes – uma parte do servidor que se conecta à sua conta principal com FxMagnetic e uma parte do cliente que se conecta a outras contas. Ao configurá-los no mesmo computador, o Local Trade Copier Copier permite que sua conta principal (com Fxmagnetic) envie negociações para as outras contas conectadas. Essas contas só precisam da parte do cliente em execução para obter as mesmas negociações que sua conta principal, independentemente da corretora que usam ou dos dados que possuem. Assim, se a sua conta principal receber um sinal de compra, todas as outras contas farão automaticamente a mesma negociação, permitindo-lhe negociar de forma sincronizada em várias contas.
Empacotando
Compreender o paradoxo dos dados do corretor esclarece as diferenças nos dados históricos entre diferentes corretores. Vimos como as mesmas configurações em contas de corretoras diferentes podem gerar resultados diferentes, influenciando os sinais fornecidos pelo Indicador FxMagnetic. Este paradoxo enfatiza a importância de compreender as nuances dos dados dos corretores e como eles afetam as decisões comerciais. Ao reconhecer as diferenças entre as contas das corretoras, os traders podem adaptar as suas estratégias, utilizar configurações flexíveis e explorar ferramentas como o Local Trade Copier para navegar nestas diferenças e tomar decisões de negociação informadas.
